مقاله درمورد «یک مدل تصادفی مربوط به تصمیمات استراتژیک»

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

«یک مدل تصادفی مربوط به تصمیمات استراتژیک»

ـ مدل تصادفی: تصمیمات استراتژیک

ما تلاش می‌کنیم عوامل تأثیرگذار در تصمیم‌گیری را برحسب متغیرها تهیه کرده و ارتباطات بین آنها را تعیین کنیم. تلاش‌ها در جهت ارائه و تکمیل مدل یکپارچه و پیشرفته است. این امر با درنظر گرفتن متغیرهای مهم و تأثیرگذار در چهار فهرست قابل ارائه است که این موارد دارای ویژگیهای مشترکی هستند. این موارد بشرح زیر هستند.

ـ ویژگیها و خصوصیات محیطی: این متغیرها مربوط به ماهیت ساختار هستند و بر چهارچوب سازمانی آن می‌توانند تأثیر داشته باشند.

ویژگیهای واحد «بخش» تصمیم‌گیری: متغیرهای زیادی در ارتباط با این موضوع وجود دارند که می‌توانند در فرآیند تصمیم‌گیری تأثیرگذار باشند.

ـ ویژگیهای اطلاعاتی: این متغیرها با ابعاد و مقادیر کمی ارتباط دارند که در این رابطه اطلاعات و سیستم اطلاعاتی مرتبط با آنان به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بتوانند از فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک حمایت و پشتیبانی کنند.

90101 ویژگیهای محیط کاری «کاربردی»:

فرآیند انجام هر تصمیم‌گیری نمی‌تواند بدون وجود فضای کاربردی قابل پیاده‌سازی نیست. این فرآیند به منظور تحقق علاوه بر محیط پیاده‌سازی به عواملی نیز نیازمند است. مهمترین این موارد بشرح زیر هستند.

ـ محیط و فضای خارجی: تقاضا و درخواستها برای دریافت هر نوع خدمات می‌تواند سبب اعمال فشار و تنش بر محیط شود و بدنبال آن فضای بازار و شرایط حاکم برآن و میزان تقاضای مشتری تأثیر می‌پذیرند. در این رابطه برخی آژانسها و نمایندگی‌ها می‌توانند سبب تشویق و ترغیب فعالیتهای سازمانی و تحولات درون آن شوند.

ـ محیط سازمانی: درحین فرآیند سازمان‌دهی، چهارچوب کاری از جمله عوامل مهم و کلیدی در این رابطه هستند. میزان ارتباطات و بر هم کنشهای داخلی می‌توانند عملکرد حفاظتی و پشتیبانی از فعالیتهای مدیریتی را انجام دهد. اهداف و سیاستها برپایه محیط کاربردی و عملیاتی تعیین می‌شوند.

90102 ویژگیها و خصوصیات یک تصمیم ویژه

هر فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک برحسب ویژگیهای سازمانی تعیین می‌شود. این خصوصیت واحد و منحصر بفرد را می‌توان بصورت زیر طبقه‌بندی کرد:

1ـ ماهیت مشکل استراتژیک، این امر دارای 2 بخش است،

ـ مقیاس و وسعت مسأله بستگی به تصمیمات استراتژیک و ابعاد سازمانی دارد. این امر را می‌توان معمولاً برحسب میزان تأثیرگذاری منابع تعیین کرد. در این رابطه متغیر زمان و میزان در دسترس آن در تصمیم‌گیری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

ـ میزان پیچیدگی و تفاوتهای برپایه تعریفی که از یک مسأله استراتژیک ویژه صورت می‌گیرد تعیین می‌شود. در این رابطه خصوصیات و ویژگیهای محیط و شرایط کاری می‌توانند سریعاً ماهیت و محتوای تصمیم را تغییر دهند. نظر و عقیده مرتبط با آن می‌تواند از یک هفته تا هفته دیگر دچار تغییر شود. بازار می‌تواند در عرصه رقابت بین ارائه کنندگان محصولات می‌تواند در نرخ سرعت تغییرات اثرات قابل توجهی داشته باشند.

2ـ عوامل مربوط به تصمیم‌گیری می‌توانند در رابطه با هر نوع تصمیم استراتژیک تغییر کنند، باتوجه به تعداد متغیرها حالات و روشهای گوناگون قابل استفاده هستند و می‌توان در رابطه با هر موضوع چندین راه حل را ارائه داد. مثالهایی از این عوامل مهم بشرح زیر هستند.

ـ کیفیت تصمیم‌گیری در رابطه با سازمان.

ـ میزان قابلیت انحراف و اشتباه در هر بار تصمیم‌گیری

تحقیق در مورد مدل قیمت گذاری آربیتراژ 16ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مدل قیمت گذاری آربیتراژ

1. مقدمه

تمام مدل هایی که در قبل مورد بررسی قرار گرفت , بر مبنای تجزیه و تحلیل میانگین ـ واریانس بود و فرض بر این بود که برای سرمایه گذاران, مطلوب آن است که سرمایه گذاریها را بر مبنای بازده مورد انتظار و واریانس انتخاب نماید.

همچنان که بیان شد موانع و شبهات عمده ای در آزمون نظریه های تعادلی (CAPM) وجود دارد. در این بحث مفروضات تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و چگونگی استخراج مدلهای تعادلی چند عاملی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

2. نظریه قیمت گذاری آربیتراژ

(در مدل CAPM فرض می شود سرمایه گذاران دارای تابع مطلوبیت درج دوم هستند و قیمت های اوراق بهادار دارای توزیع نرمال با انحراف معیار قابل برآورد می باشند و این مدل به یک سبد اوراق بهادار بازار مشتمل بر تمامی دارایی های مخاطره آمیز می باشد.

آزمون های CAPM دلالت بر عدم ثبات ضریب حساسیت هر سهم منفرد داشت در حالی که در این آزمون ها ضریب حساسیت سبد اوراق بهادار با فرض طولانی بودن دوره های نمونه گیری و حجم مبادله کافی معمولاً دارای ثبات بود. حمایت های متناقض و مبهمی در مورد ارتباط خطی بین نرخ های بازده و ریسک سیستماتیک سبد اوراق بهادار سهام به همراه شواهدی دال بر نیاز به در نظر گرفتن متغیرهای ریسک اضافی یا نیاز به نماینده های ریسک مختلف وجود داشت. همچنین در چندین گزارش, رال آزمون های مدل و فایده آن را در ارزیابی سبد اوراق بهادار, به علت اتکای آن به سبد اوراق بهادار بازاری متشکل از دارایی های مخاطره آمیز مورد انتقاد قرار داد.

از این رو جامعه دانشگاهی مبادرت به تبیین تئوری قیمت گذاری دارایی نمود که به طرز معقولی, شهودی بوده و متکی به مفروضات محدودی است. این نظریه با نام نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در اوایل دهه 1970 به وسیله راس تدوین و در 1976 منتشر شده),در واقع CAPM نسخه ساده ای از مدل APT که فرض می کرد تنها یک عامل سیستماتیک, بازدهی اوراق را تحت تأثیر قرار می دهد. بحث معمول APT مربوط به حالت چند عاملی است.

طبق تعریف, قیمت گذاری نادرست ورقه بهادار به طریقی که سود بدون ریسک ایجاد نماید, "آربیتراژ" نامیده می شود. فرصت آربیتراژ زمانی حاصل می شود که یک سرمایه گذار بتواند پرتفویی را با حجم سرمایه گذاری صفر تشکیل دهد, به نحوی که سود مطمئن (بدون ریسک) به دست آورد. پرتفوی با حجم سرمایه گذاری صفر, یعنی اینکه, به منظور سرمایه گذاری نیازی به استفاده از پول خود وجود نداشته باشد. فرصت آربیتراژ وقتی حاصل می شود که قانون وجود "یک قیمت" رعایت نشود. یعنی که دارایی با قیمتهای متفاوت مبادله شود. APT براین فرض استوار است که یک تعادل منطقی در بازارهای سرمایه, مانع ازفرصتهای آربیتراژ می شود(Bodie, Kane & Marcus, 1996, p.289-292) .

حامیان APT بیان می کنند که APT دو مزیت عمده بر CAPM دارد: اولاً, APT مفروضاتی را درباره ترجیحات سرمایه گذار نسبت به ریسک و بازدهی مطرح می سازد, که برخی ادعا می کنند دارای محدودیت کمتری است. ثانیاً مطرح می کنند که این مدل می تواند به صورت تجربی, معتبر باشد. مسئله اصلی در APT تشخیص عاملها و تمایز تغییرات پیش بینی شده از تغییرات پیش بینی نشده در اندازه گیری حساسیت هاست (Fischer & Jordan, 1991, p.716). به بیان بهتر, از مفروضات ایجاد شده توسطCAPM, تنها سه مورد برای APT ضروری اند(Harrington, 1987, p.194):

مفروضات APT

سرمایه گذاران به دنال بازدهی با ریسک متعادل هستند ؛ آنها ریسک گریزند و به دنبال پیشینه سازی ثروت نهایی شان هستند؛

سرمایه گذاران می توانند در نرخ بدون ریسک, وام بگیرند و یا وام بدهند.

هیچ محدودیت بازاری, همانند هزینه هایی مبادلاتی , مالیات یا محدودیت فروش استقراضی وجود ندارد.

درحالی که APT مفروضات کمتری نسبت به CAPM دارد, لیکن دو فرض خاص دارد:

سرمایه گذاران بر تعداد و همچنین تعیین عواملی که به صورت سیستمی در قیمت گذاری داراییها مهم اند, توافق دارند؛

هیچ گونه فرصت سود آربیتراژ(بدون ریسک) وجود ندارد.

این سه فرضیه اولیه رفتار سرمایه گذاران را به طور کلی بیان می کنند, اما درتوصیف عواملی که تصمیمات براساس آنها اتخاذ می شوند, شکست می خورند و این نکته اختلاف مهم بین دو مدل است. APT هیچ فرضی را در مورد توزیع بازدهی داراییها در نظر نمی گیرد و ضروری نمی داند که سرمایه گذاران تصمیماتشان را براساس میانگین و واریانس اتخاذ نمایند, و مفروضات CAPM در مورد نرمال بودن بازدهی, برای ایجاد APT ضروری نیست. دومین فرضیه, با این مضمون که نرخ بدون ریسک حداقل نرخی است که یک سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذار یخواهد پذیرفت, قسمت منطقی هر مدل قیمت گذاری دارایی است . با وجود اینکه APT چیزی در مورد مشکل نرخهای وام دهی و وام گیری مطرح نمی کند.

در نهایت از آنجا که محدودیتهای بازار, مشکلاتی را در تعیین قیمت گذاری ایجاد نمی کنند, لذا در نظر گرفته نمی شوند. در حالیکه APT فرضیات کمتری را در نظر می گیرد, لیکن در مورد تعیین عوامل قیمت گذاری و روابط بین بازدهی مورد انتظار و عوامل سیستماتیک را هنماییهای کمنری را فراهم می کند.

3. استخراج مدل

فرض کنید که مدل دو عاملی زیر فرآیند ایجاد بازده سهام را توضیح دهد

(Elton & Gruber, 1995, p.369-372)

علاوه بر این فرض کنید که باشد؛ بدین معنی که عبارت خطای هر سهم یا هر عامل با عبارت خطای سهم دیگر, ناهمبسته است. اگر سرمایه گذار یک پرتفوی خوب متنوع شده, در اختیار داشته باشد ریسک پسماند به سمت صفر میل خواهد کردو تنها ریسک سیستماتیک, دارای اهمیت خواهد بود. در این صورت تنها عباراتی که در معادله فوق ریسک سیستماتیک پرتفوی را تحت تأثیر قرار خواهند داد, و می باشند.

از آنجا که فرض می شود سرمایه گذار تنها بر اساس ریسک و بازده مورد انتظار تصمیم می گیرد, وی تنها سه ویژگی هر پرتفوی یعنی , , را در نظر می گیرد.

با توجه به شکل

تمامی سرمایه گذاریها و پرتفویها با یستی در صفحه ای در فضای بازده مورد انتظار, و قرار گیرند. اگر پرتفویی در بالا یا زیر صفحه قرار گیر, فرصتی برای آربیتراژ بدون ریسک وجود خواهد داشت. آربیتراژ تا زمانی ادامه خواهد داشت, که تمامی سرمایه گذاریها در یک صفحه برهم منطبق شوند. همان طور که قبلاً ذکر کردیم, معادله عمومی یک صفحه در فضای بازده مورد انتظار, و برابر است با:

میزان‌سازی تنظیم کننده‌های ولتاژ ژنراتورهای سنکرون با به کارگیری مدل ژنراتور درون خطی (on line ge

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

میزان‌سازی تنظیم کننده‌های ولتاژ ژنراتورهای سنکرون با به کارگیری مدل ژنراتور درون خطی (on-line generator)

چکیده

تنظیم، رگولاتورهای ولتاژ اتوماتیک برای کنترل ولتاژ ژنراتورهای یک سیستم قدرت در بسیاری وضعیت ها برای حالت مدار باز یک ژنراتور سنکرون انجام شده است. معادلات اساسی ماشین های الکتریکی و همچنین اندازه گیری های دقیق نشان داده است که AVR ها در حالتی که به شبکه متصل هستند و تحت بار نامی کار می کنند بکلی رفتار متفاوتی نسبت به حالتی که مدار باز هستند از خود نشان می دهند. این مقاله روشی را برای تنظیم یک AVR تحت بار نامی ارائه کرده و سپس مقایسة حالت گذرا را در ولتاژ ترمینال در حالت متصل به شبکه و open-circuit می پردازد.

موضوع مورد مطالعه نصب یک ژنراتور در calgorcg ، Canada بود و در آن مشاهده کردیم که هنگامی که یک AVR را در حالتی که به شبکه متصل است تنظیم می کنیم بهبودی بیشتری در میرایی حالت گذرا حاصل می شود. همچنین در این حالت در انتقال توان نیزف میرایی بیشتری در در حالت گذرا حاصل می شود.

1. مقدمه

در بسیاری از مواقع، رگولاتورهای ولتاژ در نیروگاه ها برای ایجاد میرایی قابل توجه برای شرایط گذرا در حالت مدار باز نصب می شوند، در بسیاری از مواقع، در این رویه میزان سازی لازم است که ابتدا هم خود AVR و هم ژنراتور سنکرون را بر روی یک کامپیوتر آنالوگ و یا دیجیتال مدل کنیم (همانند شکل 1) تنظیمات مربوط به AVRها معمولاً در نیروگاه و در حین تصدی فازهای ژنراتور و کنترل کننده ها، انجام می گیرد.

شکل 1) بلاک دیاگرام مربوط به مدل مدار باز یک ژنراتور به منظور تنظیم AVR ها

با کمی تلاش می توان ای ن روش تنظیم سازی در شرایط مدار باز را به گونه ای به کار بریم که بتوانیم با کمک آن AVR ها را تحت بار نیز تنظیم کنیم. اگر AVR های مدار باز تأثیر منفی بر روی عملکرد سیستم هنگام فعالیت در حالت مدار بسته نداشته باشد نیازی به اعمال تغییر بر روی تنظیمات AVR نداریم اما اگر نوسانات سیستم همچنان تداوم داشته باشد، هنگامی که بار ژنراتور در حال کاهش است و یا هنگامی که یک خط اتصال و یا یکی از بارها غالب هستند. آنگاه این به منزلة تنظیم نبودن AVR می باشد در چنین شرایطی معمولاً بواسطه چندین فیدبک حول ژنراتور سعی در پایدارسازی سیستم می‌کنند. این فیدبک ها که مشتمل بر پایدارسازی های قدرتی هستند در سال‌های اخیر عنوان بسیاری از مقالات در این زمینه بوده که از بین آنها نتایج بسیاری قدرتی هستند در سالهای اخیر عنوان بسیاری از مقالات در این زمینه بوده که از بین آنها نتایج بسیار مثبتی نیز اخذ شده که بکارگیری آن نتایج در هنگام نوسانات سیستم و یا مواقعی که مسأله تداخل مشکلاتی را در سیستم قدرت ایجاد نموده بسیار سودمند بوده است.

اولین سوالی که معمولاً به ذهن خواننده می رسد این است که آیا در شرایطی که با مدل های سنتی تنظیم AVR ها سروکار داریم، تنظیم یک AVR تحت بار می توان سبب بهبود میرایی گردد و یا می تواند پایداری ژنراتور را در حالت بی باری متضمّن شود؟ این نوشتار سعی بر آن دارد که به این سوال در نمونه عملی از کاربرد یک AVR ایستا (STATIC) بر روی یک خط 400 MW در نیروگاه Canada , Calgary پاسخ دهد. در ابتدا روشی برای تعیین مدل ژنراتور خط از دو سر AVR ارائه می کنیم، از این مدل برای تحقیق در مورد وضعیت ها و حالات مختلف AVRها استفاده می کنیم. و از شیوه ROOT LOCUS برای تعیین تأثیرات بر روی حالت گذرای سیستم هنگام تنظیم مجدد AVRها استفاده می کنیم و سرانجام بین حالت گذرای ایجاد شده در این روش و حالت گذرای ایجاد شده در روشی که AVRها در تحت شرایط مدار باز تنظیم می شوند مقایسه ای صورت می دهیم. کنترل کننده های پیش سو را به کار برده و سرانجام حالت گذرای ایجاد در AVR‌های بهینه شده را با حالت گذرای ایجاد شده در AVRهای مدار باز را با هم مقایسه می کنیم و البته حالات گذرا در هر دو نوع AVR را در حوزة زمان نیز با هم مقایسه خواهیم نمود.

روند میزان سازی توصیف شده در این مقاله از مدل سادة تک ورودی، تک خروجی بهره می گیرد. کاملاً‌ بدیهی است که یک سیستم قدرت یک سیستم چند متغیره و بنابراین به کار بردن یک مدل گسترده قطعاً دقیق تر خواهد بود. همچنان که مقالات زیادی نیز در مورد سیستم های کنترل مدرن (در سیستم های نوع 2 و 3 و 4) نوشته شده است که از دقت بالاتری نیز برخوردار هستند اما به هر حال باید بگوییم که تمامی این سیستم ها برای تحلیلشان از کامپیوترا و روش های همسان بهره گرفته اند که نتیجه تحلیل آنها طراحی سیستم های رتبه بالا و Multi-feedback شده که اجرا عملی آنها غیرممکن می‌باشد.

بسیاری از مقالات نیز بر روی مدل state-space (فضای حالت) در ارتباط با سیستم های چند ورودی و چند خروجی کار کرده اند و تأثیر بر روی مقادیر ویژة یک کنترل کننده را مورد مطالعه قرار داده اند. این نوشتار نیز یک سیستم چند ورودی و چند خروجی را مورد مطالعه قرار داده و به تحلیل گر سیستم این امکان را می دهد که بتواند تأثیر آن بر روی یک سیستم مجزا، ببیند. تعداد مقادیر ویژه در یک سیستم پیچیده نسبتاً بزرگ است اما تکنیک‌هایی در جهت کاهش تعداد آنها به کار خواهیم برد تا بتوانیم تنها بر روی مقایدر مهم و غالب آنها کار کنیم. روش تنظیم AVR بحث شده در این نوشتار مشتمل بر دو مرحله است : مرحلة اول : روش های پاسخ فرکانسی بر روی سیستم تا بتوان از روی آن مدل درون خطی (on-line) ژنراتور را که رگولاتور ولتاژ تحت بار نرمال می بیند بدست آوریم.

مرحلة دوم : به کار بردن این مدل در روی root locus و فضای حالت و استفاده از مقادیر ویژه به منظور مطالعه تأثیرات ناشی از تغییر پارامترهای AVR بر روی پایداری سیستم. یکی از مزایای استفاده از مدل کاهش یافته (ساده شده) ژنراتور این است که این مدل نگرشی جدید نسبت به، به کار گیری AVR ها درون خطوط به منظور بهبود کارآیی ژنراتورهای ارائه می‌دهد.

2. ژنراتور، AVR و مدل های سیستم

همانطور که پیشتر بیان شد، سیستم تحت مطالعه یک ژنراتور 400 MW حرارتی بوده که در منطقه در کانادا مستقر شده است. بلاک دیاگرام سیستم مزبور در شکل 2 به همراه بازة تغییرات هر یک از پارامترهای AVR نشان داده شده است. و در این شکل هم چنین مقادیر پیش فرض برای متغیرهای AVR که توسط کارخانة سازنده و یا نیروگاه مزبور تعیین شده نیز به نمایش درآمده

دانلود فایل روت گوشی سامسونگ گلکسی سی 9 پرو مدل Samsung Galaxy C9 Pro SM-C9000 با لینک مستقیم

موضوع :دانلود فایل روت گوشی سامسونگ گلکسی سی 9 مدل Samsung Galaxy C9 Pro SM-C9000 با لینک مستقیم

.

.

.

.
 فایل  روت:

1- فایل روت گوشی مدل Samsung Galaxy C9 Pro SM-C9000

با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید
با تشکر تیم پدوفایل

دانلود فایل روت گوشی سامسونگ گلکسی ایکس کاور 3 مدل Samsung Galaxy Xcover 3 SM-G389F با لینک مستقیم

موضوع :دانلود فایل روت گوشی سامسونگ گلکسی ایکس کاور 3 مدل Samsung Galaxy Xcover 3 SM-G389F با لینک مستقیم

.

.

.

.
 فایل  روت:

1- فایل روت گوشی مدل Samsung Galaxy Xcover 3 SM-G389F

با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید
با تشکر تیم پدوفایل